管理软件 AIFM Advanced

模拟测试规划

Opture AIFM高级版（综合基金风险管理）建立在Opture AIFM基本版的基础上，包含更多的功能和特点。由于业务的波动性和复杂性，使用专业RM模型和方法的发行机构都会使用该软件。Opture AIFM Advanced系统可计算关键风险指标，如VaR、CFaR、EaR、RaC、RAROC、cond.VaR、Sigma、PD等，以便在风险收益方面进行指导，并与 "合格 "投资者进行沟通。Opture AIFM Advanced软件包括一个高性能的Monte Carlo模拟器，用于风险汇总，并可根据需要与流动性规划或损益表挂钩。 特点 专业的RM软件 满足AIFM-D的要求 KRI和风险限额的计算 压力测试模拟 实现功能分离 专业知识。风险管理模型和方法 自动更新报告 分配功能和KRI Opture为单个AIF和资本管理公司（KVG）层面的任何置信水平计算所有关键风险指标（VaR、CFaR、EaR、RaC、RAROC等），作为计算风险限额的基础。 相关性矩阵 在蒙特卡洛模拟的风险汇总框架中，要考虑各个风险之间的相互依赖性/关联性。Opture自动计算这个相关矩阵（基于一个多因素模型） 风险-回报矩阵 风险回报矩阵显示每个AIF的计划回报中包含多少风险。这一关键数字对投资者以及AIF和AIFM层面的价值导向管理都很重要。